Tambahkan kelas selected pada menu yang diklik dan pada saat yang bersamaan hilangkan kelas selected pada menu lain yang memiliki kelas selected:

JQuery

$('#nav a').click(function() {
    $('#nav a.selected').removeClass('selected');
    $(this).addClass('selected');
});

CSS

#nav a.selected {
  background-color:#0086EA;
  color:white;
}